Maritime Bank - Ngân hàng đầu tiên triển khai thành công phần mềm Quản trị rủi ro

Ông Hoàng Đình Thắng - Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu tại buổi báo cáo

“Hãy nói cho tôi biết bạn quản lý rủi ro ra sao, tôi sẽ nói ngân hàng của bạn thế nào” - câu nói trên của Tiến sĩ S.L.Srinivasulu, Chủ tịch Tập đoàn KESDEE Inc đã cho thấy tầm quan trọng của Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Nó là phần cốt lõi phản ánh hiệu quả hoạt động, là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển của mỗi ngân hàng trong tương lai. Một ngân hàng quản lý rủi ro tốt nghĩa là ngân hàng đó ít bị ảnh hưởng bởi những tác động do rủi ro không lường trước.

Với sự tư vấn của GIZ (đại diện Bộ hợp tác và phát triển kinh tế của Chính phủ Đức), Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước dự kiến thời gian tới sẽ ban hành Thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Thông tư nhằm nâng cao khả năng dự báo rủi ro, bắt kịp với chuẩn mực quốc tế.

Maritime Bank với Dự án yêu cầu tối thiểu về Quản lý rủi ro (MR Risk)

Xác định việc tuân thủ các yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro là cột mốc quan trọng trong hành trình quản trị rủi ro, sau 6 tháng triển khai Maritime Bank đã thực hiện thành công Dự án yêu cầu tối thiểu về quản lý rủi ro nhằm đáp ứng dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước cũng như những thông lệ quốc tế phổ biến về quản lý rủi ro.

Dự án yêu cầu tối thiểu về Quản lý rủi ro của Maritime Bank đã bao quát đầy đủ những nội dung của quản lý rủi ro như: Khung Quản lý rủi ro, Chiến lược Quản lý rủi ro, quy trình/chính sách quản lý rủi ro, báo cáo rủi ro. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường cấu trúc quản trị ngân hàng bao gồm trách nhiệm của lãnh đạo cấp cao, cấu trúc các ủy ban liên quan về quản lý rủi ro. Bên cạnh đó các quy định liên quan đến lương thưởng, quản lý hoạt động thuê ngoài… cũng là các đối tượng đã được xem xét, đánh giá trong dự án nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý rủi ro được nêu trong dự thảo. Dự án cũng đã đánh giá và nâng cao chất lượng của hệ thống báo cáo rủi ro cho các loại rủi ro theo tần suất ngày, tháng, quý và năm.

Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro Maritime Bank, ông Oliver Schwarzhaupt đã nhấn mạnh tại buổi báo cáo “Bên cạnh việc đảm bảo các yêu cầu tối thiểu được nêu trong dự thảo của NHNN vốn tập trung vào các yêu cầu về quản lý rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường, Maritime Bank đã  chủ động xây dựng các chính sách, quy trình và công cụ cho hai loại rủi ro là rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.”

Trong vòng 6 tháng (bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị) với sự hợp tác của các chuyên gia quốc tế đến từ Công ty tư vấn McKinsey, Maritime Bank đã ban hành nhiều văn bản, chính sách về rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro thanh khoản và rủi ro hoạt động.

Áp dụng Quản trị rủi ro trên phần mềm Kondor+

Với Dự án yêu cầu tối thiểu về Quản lý rủi ro, các hoạt động Quản lý rủi ro tại Maritime Bank đã được hệ thống Kondor+ hỗ trợ để thiết lập và giám sát các hạn mức khác nhau.

Kondor+ đã được triển khai từ các đơn vị kinh doanh tại Hội sở chính đến các Khối hỗ trợ và đem lại nhiều tiện ích trên phương diện Quản lý rủi ro. Phần mềm này giúp giảm thiểu rủi ro hoạt động phát sinh từ công việc thủ công bằng việc tự động kiểm soát các hạn mức, tự động quản lý trạng thái online, tự động tính toán lãi lỗ tạm tính, tự động quản lý dòng tiền… Với Kondor+, hệ thống sẽ tự động kiểm tra hạn mức được thiết lập trên KGR và MLS trước khi đơn vị kinh doanh duyệt giao dịch. Kondor+ cũng khắc phục được những nhược điểm đã tồn tại trước đây như: kiểm tra tự động sự bất thường trong giá giao dịch so với giá quy định khi sự chênh lệch này vượt quá mức chịu đựng cho phép, lập sẵn các báo cáo quản lý hạn mức, cảnh báo các trường hợp vượt hạn mức và không có hạn mức… Từ những cảnh báo này, Ngân hàng có thể đưa ra các quyết định thức thời với từng giao dịch, đảm bảo sự an toàn.

Phát biểu tại buổi Báo cáo, ông Nguyễn Đình Tùng - Phó Tổng Giám đốc Maritime Bank, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Triển khai Chiến lược Phát triển cho biết: “Có thể nói rằng, dự án MR Risk và phần mềm Kondor+ là đáp án phù hợp với bài toán mà Maritime Bank đã đề ra: phát triển mạnh mẽ nhưng bền vững, đột phá mà vẫn đảm bảo an toàn. Buổi báo cáo hôm nay không chỉ là dịp để Maritime Bank báo cáo những kết quả đạt được sau quá trình triển khai, mà còn là cơ hội để Ngân hàng xác định nhiệm vụ, phương hướng trong thời gian tới nhằm nâng cao khả năng Quản trị rủi ro của Maritime Bank”.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Maritime Bank với Dự án yêu cầu tối thiểu về Quản lý rủi ro, tại buổi Báo cáo, ông Hoàng Đình Thắng – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước chia sẻ: “Từ khi dự thảo Thông tư quy định về yêu cầu đối với hệ thống Quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng được đưa ra, chúng tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, phản hồi của các ngân hàng, trong đó nhiều ngân hàng tỏ ra lo lắng, đề nghị kéo dài thời gian thực hiện. Vì thế, trước những kết quả Maritime Bank đã làm được, chúng tôi thực sự vui mừng. Là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng ngay trước khi Thông tư chính thức được ban hành, tôi tin rằng hệ thống quản lý rủi ro của Maritime Bank sẽ ngày càng hoàn thiện, ngăn ngừa được tối đa những rủi ro rủi ro không lường trước được để ngày càng phát triển bền vững”.